שומר הלילה כתב:לא מסכים. הקריטריון שלך חייב להיות א-פריורי לבדיקה, אחרת כל מה שעשית זה לירות את החץ ואז לסמן את המטרה. במילים אחרות: נניח ומצאתי ש-87 הוא הדיילי האופטימלי, אין לי שום יסוד להניח שהדבר יהיה כך בעתיד (אני לא מדבר על בטוח כמובן אלא אפילו על עדיפות סטטיסטית). בזמנו ראיתי הרצאה על עינוי נתונים והמרצה לקח את הסנופי500 וניסה למצוא קורלציות בינו לבין סטי-נתונים של האו"ם. במקום הראשון היה ייצור חמאה בבנגלדש בדיליי של שנה. כמובן שאין שום קשר סיבתי (חזק לפחות) בין השניים אלא רק קשר קורלטיבי מקרי. קורלציה זה לא מספיק - אני צריך סיבתיות א-פריורית.
כתבה ב-Fool הרלוונטית לנושא:
http://www.fool.com/investing/general/2 ... arket.aspx
נ.ב. - אם אתה באמת רוצה, אין לי בעיה לבדוק (התוכנה כבר כתובה והמודיפקציות הדרושות הן זעירות). אני פשוט לא רואה מה ניתן להפיק מכך.
מסכים איתך בקשר לאינוס הנתונים, וקורלציות. ומכיר את הדוגמה עם יצור החמאה בבנגלדש. אבל אתה מבין שהמחשבה שהייתה לך מראש היא בדיוק אותו הדבר? הרי אם היית מוצא שיש תשואה עודפת לפי השיטה המקורית שלך, זו היא גם קורלציה בלבד, זה שאתה יכול להסביר את התוצאות בהיגיון "כי זה הוא מדד פחד, ולכן זה הגיוני" לא אומר שזה הוא קשר סיבתי. לכן, אם היית מוכן לקבל את השיטה הראשונה שהצעת, אין סיבה לא לקבל את השיטה שאני מציע. למשל, אם מספר הימים האופטימאלי יצא כ-60 ימים (כחודשיים), ניתן יהיה להסביר את השיטה, וזאת כיוון שאז פוקעות האופציות שבהן משתמש ה-VIX לחישובו (שוב, כמובן שזו היא עדיין קורלציה בלבד, אך עדיין קורלציה עם אינטואיציה כלשהי מאחוריה):
מדד VIX מחושב בזמן אמת על ידי בורסת האופציות של שיקגו (CBOE). המדד משקלל את סטיית התקן הגלומה במחיריהן של האופציות מסוג CALL ו-PUT הפוקעות בתקופה של כחודשיים מיום חישובו
ולכן, אני אישית הייתי מופתע אם הרעיון הראשוני שלך היה נותן תשואה עודפת על המדד, וזאת כיוון שהמדד מצביע על הלך רוח עתידי. ז"א לא על דם שזורם כרגע ברחובות - אלא על דם שיזרום בעתיד.
כמובן שיכול להיות שאני טועה בגדול
